Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Διάλεξη με θέμα "Out-of-sample equity premium prediction: A complete subset quantile regression approach"

Ημερομηνία :
Έναρξη 18/04/2018
Λήξη 18/04/2018
Ώρα 18:00
Τόπος διεξαγωγής :
 Κεντρικό κτίριο ΑΠΚΥ (Λατσιά, Λευκωσία)
Είδος εκδήλωσης :
 Ομιλία
Ηλεκτρονική σελίδα εκδήλωσης :
 
  _self

Διάλεξη με τίτλο «Out-of-sample equity premium prediction: A complete subset quantile regression approach» και ομιλήτρια την δρ. Κατερίνα Πανοπούλου (University of Kent), συνδιοργανώνουν το προπτυχιακό πρόγραμμα Οικονομικά και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η διάλεξη, που ενδιαφέρει ιδιαίτερα ακαδημαϊκούς, ερευνητές και φοιτητές των κλάδων της χρηματοοικονομικής, οικονομικών και οικονομετρίας και θα δοθεί στην αγγλική γλώσσα, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018, στο κεντρικό κτίριο του ΑΠΚΥ (Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 33, 2220 Λατσιά), με ώρα έναρξης τις 18.00.

Η Δρ. Πανοπούλου θα εστιάσει στην πρόβλεψη της χρηματιστηριακής απόδοσης της Αμερικής. Στον πυρήνα της διάλεξής της είναι η ομώνυμη εργασία (paper), που στόχο έχει την ενίσχυση της μεθόδου πρόβλεψης με στάθμιση των επιμέρους προβλέψεων που προκύπτουν από όλα τα μοντέλα με σταθερό αριθμό προβλεπτικών μεταβλητών. Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της γραμμικής παλινδρόμησης και η επέκταση που προτείνει η Δρ. Πανοπούλου είναι στην περιοχή της ποσοστημοριακής παλινδρόμησης όπου αντί για την αναμενόμενη τιμή της χρηματιστηριακής απόδοσης μοντελοποιούνται τα ποσοστημόρια της κατανομής της.

Η διάλεξη θα μεταδίδεται ταυτόχρονα και διαδικτυακά μέσω της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης του ΑΠΚΥ στο σύνδεσμο:
https://eu1.bbcollab.com/m.jnlp?sid=2015063&username=&password=M.C5E2473EDCC0308C3A969846AFF7EC


Σύνοψη εισήγησης:

The paper based on which the lecture will take place extends the complete subset linear regression framework to a quantile regression setting. We employ complete subset combinations of quantile forecasts in order to construct robust and accurate equity premium predictions. Our recursive algorithm that selects, in real time, the best complete subset for each predictive regression quantile succeeds in identifying the best subset in a time- and quantile-varying manner. We show that our approach delivers statistically and economically significant out-of-sample forecasts relative to both the historical average benchmark and the complete subset mean regression approach.

Ομιλήτρια:

Η Δρ. Κατερίνα Πανοπούλου διευθύνει το M.Sc. in Finance και είναι η συντονιστής REF του Business School του Πανεπιστημίου του Kent στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατέχει πτυχίο στα Μαθηματικά, μάστερ στην Τραπεζική και τη Χρηματοοικονομική και διδακτορικό στην Οικονομετρία. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους τομείς της χρηματοοικονομικής οικονομετρίας, των χρηματοοικονομικών οικονομικών, των προβλέψεων (forecasting) και της διεθνούς χρηματοοικονομικής. Έχει συγγράψει περισσότερα από 40 άρθρα και κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους και είναι ένα από τα ιδρυματικά μέλη του δικτύου Methods in International Finance Network (MIFN), που φέρνει κοντά πανεπιστήμια με στόχο την προώθηση της έρευνας στους τομείς της διεθνούς χρηματοοικονομικής.